Bollinger Bandas Estratégia Como negociar o Squeeze. The Squeeze é um Bollinger Bands Estratégia que você precisa saber. Hoje eu vou discutir um grande Bollinger Bands Estratégia Ao longo dos anos eu vi muitas estratégias comerciais vêm e vão O que normalmente acontece é uma negociação Estratégia funciona bem em condições de mercado específicas e se torna muito popular. Uma vez que as condições de mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituído por outra estratégia que funciona nas condições de mercado atual. Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands Estratégia há mais de 20 anos Eu era cético sobre sua longevidade, eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr do sol como a maioria das estratégias de negociação popular da época. Tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiáveis em indicadores técnicos que Foi criado. O que são Bollinger Bands. For aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bandas Bollinger é mais um simples indicador Você começa com o Si 20 dias Mple Moving Média dos preços de fechamento As bandas superior e inferior são, então, definir dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade contratos. Média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam Para a demonstração de hoje vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Notice neste exemplo como as bandas expandir e contratar dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado Observe como as bandas Dinamicamente estreito e alargar com base no dia-a-dia preço ação changes. The Bands contrato e expandir com base em mudanças diárias em Volatility. The Bollinger Band-Width. There s um indicador adicional que trabalha lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não Saiba. É realmente parte de Bandas de Bollinger mas desde que as faixas de Bollinger são tiradas sempre na carta em vez de abaixo da carta não há nenhuma lógica Al lugar para colocar este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width eo único propósito deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Notice neste exemplo como a largura de banda Indicador dá leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A largura de banda é parte do indicador de faixa de Bollinger. Uma estratégia de bandas de Bollinger tem minha atenção. Eu usei as bandas de Bollinger de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com Resultados positivos Uma Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e commodity contratos. A estratégia Squeeze é baseado na idéia Que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo a reação oposta ocorre tipicamente ea volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade expande os mercados u Sually começar tendência fortemente em uma direção por um curto período de tempo O Squeeze começa com o Band-Width fazendo um 6 meses de baixa Não importa o que o número real é porque é relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada Else. In neste exemplo, você pode ver estoque IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que a faixa de 6 meses de largura baixa é atingido. Este é o momento de começar a olhar para Mercados, porque 6 meses de baixa Largura de banda níveis normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Notice O Tight Trading intervalo no momento em que o sinal é Generated. In neste exemplo, você pode ver como ações da IBM quebra fora da banda Bollinger superior imediatamente após as ações Band - O nível de largura atingiu 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária A baixa de 6 meses Band-Width é um grande indicador que precede impulso direcional forte. Breakout Fora de T Ele banda superior ocorre logo após a volatilidade atinge 6 mês Low. Another Example. In neste exemplo, você pode ver como computadores Apple atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia mais tarde as rupturas de ações fora da faixa superior Este é o Tipo de set ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple atinge menor leitura de largura de banda em 6 Months. Notice como a largura de banda começa a aumentar rapidamente após atingir o 6 mês Baixo nível O preço do estoque geralmente começará a mover-se mais alto dentro de alguns dias de 6 meses de largura de banda low. Volatility e Momentum começam a subir após o 6 Meses Largura de banda Low. Things para manter em Mind. The Squeeze é um Dos métodos mais simples e eficazes para medir a volatilidade do mercado, expansão e contração. Sempre lembrar que os mercados passam por diferentes ciclos e uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão ea volatilidade começa a subir mais uma vez. A volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor. Roger Scott Senior treinador mercado Geeks. Profiting do Bollinger Squeeze. You d ser pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu De John Bollinger e suas bandas de homônimo A maioria dos programas de gráficos incluem Bandas Bollinger - de todos os indicadores técnicos -, mas embora estas bandas são algumas das mais úteis se aplicado corretamente eles também estão entre os menos compreendidos Uma boa maneira de obter uma alça sobre como as bandas Função é ler o livro Bollinger em Bandas de Bollinger, no qual Bollinger próprio explica os porquês e os termos de usar as bandas. Segundo Bollinger, há um padrão que levanta mais questões do que qualquer outro aspecto de Bollinger Bands Ele chama de Squeeze As Ele coloca, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, eo Squeeze é um puro reflexo dessa volatilidade Aqui olhamos para o aperto e como ele pode ajudá-lo a identificar breakouts. Bandas de Bollinger empregar bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de alta e baixa volatilidade Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, as mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar Isso ocorre porque as ações alternam entre os períodos de baixa volatilidade, seguido por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - muito parecido com a calma antes da tempestade ea inatividade inevitável depois. Here é a equação squeeze. Bollinger Band largura Top Bollinger Banda 20 períodos - Bottom Bollinger Band 20 períodos Simple Moving Average Fechar 20 periods. A squeeze candidato é identificado quando a largura de banda está em um valor baixo de seis meses baixo. Quando Bandas Bollinger estão muito distantes, a volatilidade é alta, e quando eles estão próximos, ele É baixa Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atingir uma distância mínima de seis meses. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois fatores de volume - Como o índice de intensidade intraday desenvolvido por David Bostian ou o índice de distribuição de acumulação desenvolvido por Larry William. Se há uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta Por outro lado, se o preço está se movendo mais alto, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma fuga para baixo, especialmente se houve aumento dos picos de volume nos dias de queda. Outra indicação Da direção de fuga é a forma como as bandas se movem em expansão Quando uma poderosa tendência nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes Tão grande que a banda inferior vai virar para baixo em uma ruptura upside, ou a banda superior vai virar mais alto em um breakout downside. See Figura 1 abaixo, que mostra a Maio KBH breakout Bandwidth atinge uma distância mínima em maio, indicado pela seta azul Na janela 2, seguido de uma explosão breakout para a parte de cima Note o índice de força relativa crescente mostrado na janela 1, juntamente com o aumento da intensidade intraday o histograma vermelho na janela 2 eo índice de distribuição de acúmulo a linha verde na janela 2, Pela linha A estão mostrando divergência positiva com o preço demonstrado pela linha B Observe a construção do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando o ajuste do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003 Gráfico fornecido de. Uma terceira condição para olhar para fora é algo que Bollinger chama de falso-cabeça. Não é incomum que uma segurança vire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, E fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta Comerciantes que agem rapidamente sobre o breakout pego fora de jogo, o que pode revelar extremamente caro se eles não usam stop-loss Aqueles que esperam a cabeça falsa pode rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um Na Figura 2, a Nasdaq AMZN parecia estar dando um aperto set-up no início de fevereiro de 2004 Bandas Bollinger estavam a uma distância mínima de distância, que não tinha sido visto por pelo menos um ano, e não há Uma largura de banda baixa de seis meses ver linha A na janela II Há divergência negativa entre a linha 1 RSI da janela I, a linha 2 de intensidade intradiária da janela II, a linha 3 ou janela II de índice de acumulação e o preço Linha 4 da janela III - todas as quais apontam para uma fuga para baixo Quebrando acima da média móvel de 50 dias a linha laranja na janela de menor volume em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação na pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais sobre Por último, a linha de tendência a longo prazo é transposta para a desvantagem na primeira semana de Fevereiro. Uma desvantagem será confirmada por uma penetração na linha de apoio de longo prazo linha 5 da janela III e um aumento contínuo do volume sobre Downside moves. Figure 2 A squeeze na tomada Aqui nós vemos no gráfico semanal de Chart fornecido por. The desafio reside no fato de que o estoque tinha demonstrado uma forte tendência de alta, e um pilar de análise técnica é que a tendência dominante vai Continuar até que uma força igual ou maior opere na direção oposta Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falsificação de cabeça para baixo através da linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e breakout para a parte de cima Ele também poderia falsificar Out ao upside e quebrar para baixo Quando olhar ajustado à fuga ao downside junto com uma inversão da tendência, um deve esperar a confirmação que uma inversão da tendência ocorreu e, no caso há um fake para fora, esteja pronto para mudar a direção do comércio em Um momento s aviso. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguido por baixa volatilidade As ações que estão em níveis baixos de seis meses de volatilidade, como demonstrado pela estreita distância entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosão breakouts usando non-collinear Indicadores, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável para mover-se na fuga resultante Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda para o seu saco de truques de negociação. Medida da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. Explorações agrícolas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau de Trabalho dos EUA. A sigla de moeda ou símbolo de moeda para a Índia N rupia INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação dos licitantes. Bollinger Banda Squeeze. Bollinger Banda Squeeze. The Bollinger Segundo John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que a volatilidade cai para níveis baixos e as bandas de Bollinger estreitas Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e quebra subseqüente abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores. Antes Olhando para os detalhes, vamos rever alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando os preços diários e definir o Boll Inger Bands em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação de um ou as características do subjacente Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento As bandas superior e inferior são Então defina dois desvios-padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras BandWidth mais altas do que ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5 , Então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 de Preço Mantenha isso em mente ao usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar Primeiro, procure títulos com estreitamento Bandas Bollinger e baixos níveis BandWidth Idealmente, BandWidth deve estar perto do fim baixo de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, espere por uma quebra de banda para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco de alta é otimista, enquanto uma ruptura de banco de baixa é bearish Note que estreitando bandas não fornecem quaisquer pistas direcionais Eles simplesmente inferir que a volatilidade é contratante e chartists deve ser Preparado para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth sinal Recap. Bollinger bandas estreitas sobre o gráfico de preços. O BandWidth está perto da baixa final de sua faixa de seis meses. Preço quebra acima da banda superior ou abaixo da faixa inferior. Trading Signals. Even embora o Bollinger Band Squeeze é direto, os chartists devem pelo menos combinar esta estratégia com análise de gráfico básica para confirmar sinais Por exemplo, ab Reak acima da resistência pode ser usado para confirmar uma ruptura acima da faixa superior. Similarmente, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras não confirmadas da banda estão sujeitas a falha. Dois meses, o que é relativamente raro Depois de um aumento em março, as ações consolidadas com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrar apoio a partir de meados de março baixa Análise de gráfico básico revela um tipo de cunha caindo Note Este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista SBUX subseqüentemente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmação. Após a onda acima de 40, o estoque novamente movido para uma fase de consolidação como as bandas estreitou BandWidth Caiu para trás ao fim baixo de sua escala Uma outra configuração estava na tomada como o surge ea consolidação lisa formaram uma bandeira do touro em julho Apesar deste teste padrão bullish, S BUX nunca quebrou a banda superior ou resistência Em vez disso, SBUX quebrou a banda inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Porque o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar um Direcional break Além disso, para a análise de gráfico básico, os chartists também podem aplicar indicadores de cortesia para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, , Os chartists devem considerar usar indicadores baseados no volume, tais como a linha da distribuição da acumulação, o fluxo do dinheiro de Chaikin, o índice do fluxo de dinheiro MFI ou no volume do contrapeso OBV Os sinais da acumulação aumentam as possibilidades de um breakout ascendente, Uma ruptura para baixo. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW com o Bollinger Band Squeeze ocorrer Anel em abril de 2011 As bandas mudaram-se para a sua gama mais estreita em meses como a volatilidade contraída A janela indicadora mostra Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio Leituras negativas em Chaikin O Fluxo de Dinheiro reflete a distribuição ou a pressão de venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma pausa de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o aperto, observe como On Balance Volume OBV Continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acumulação durante a faixa de setembro de negociação Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Antes de sair, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechado de volta acima da banda Observe que um padrão piercing Formado, o que é um padrão de reversão de castiçais bullish Este padrão reforçou o apoio e seguir através de f John Bollinger aconselha os chartists para beware do falso da cabeça. Isto ocorre quando os preços quebram uma faixa, mas repentinamente invertem e movem a outra maneira, similar a um touro ou Armadilha de urso Uma falsificação de cabeça bullish começa quando Bollinger Bands contrato e os preços quebram acima da faixa superior Este sinal bullish não dura por muito tempo porque os preços movem-se rapidamente para trás abaixo da faixa superior e procedem para quebrar a faixa mais baixa Um falso da cabeça bearish começa quando Bollinger Bands contraem E os preços quebram abaixo da faixa inferior Este sinal bearish não dura por muito tempo porque os preços movem-se rapidamente para trás acima da faixa mais baixa e procedem para quebrar a faixa superior. A pressão de Bollinger da faixa é uma estratégia de troca projetada encontrar consolidações com volatilidade decrescente em sua forma mais pura , Esta estratégia é neutra ea ruptura resultante pode ser para cima ou para baixo Cartistas, portanto, deve empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma negociação bia S para agir antes do intervalo ou confirmar a quebra Atuar antes da quebra melhorará a relação risco-recompensa Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, E juízos pessoais Clique aqui para obter um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar Este código divide a diferença entre a faixa superior ea banda inferior por O preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos results. Bollinger Band Squeeze.
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